Vad är Riskvikter?

Vad är Riskvikter?


Riskvikt är den summa som en bank måste ha som buffert vid utlåning av pengar, till exempel bolån eller blancolån. Om låntagaren inte skulle klara av att återbetala lånet, fungerar detta som en säkerhet för bankens förlust.


Varför används Riskvikter


Riskvikten används för att räkna fram hur stor bankens buffert behöver vara vid till exempel ett bolån. Det utlånade beloppet multipliceras med riskvikten, som varierar med låntagarens kreditvärdighet och bedömda möjlighet att betala tillbaka pengarna till banken. Ett bolån som oftast har låg ränta, med fastigheten som säkerhet, har låg riskvikt, medan ett lån utan säkerhet har högre riskvikt. Med andra ord måste banken hålla mer kapital som säkerhet för ett blancolån än ett bolån; en högre riskvikt innebär ett högre kapitalkrav.


Eget kapital


För att driva en bank på ett stabilt och säkert sätt krävs eget kapital, ju mer desto bättre. Samtidigt vill banken att pengarna används och är i omsättning. Då är det oekonomiskt att inte använda det egna kapitalet i så stor utsträckning som möjligt. Att då låna ut pengarna innebär en vinst till banken i form av räntor, och dessutom en samhällsekonomisk nytta, som ger människor möjlighet att investera i till exempel fastigheter. Samtidigt är det en risk, då en hög skuldsättning i hushåll och företag resulterar i en bräcklig ekonomi som lätt påverkas av räntehöjningar och andra faktorer.


Basel III-överenskommelsen


År 2008 inträffade en global finanskris, som visade att det regelverk som fanns för att säkra finansiell stabilitet inte var tillräckligt. Ur detta föddes den så kallade Basel III-överenskommelsen, vars åtgärder EU infört som ett regelverk. Detta innebär bland annat hårdare kapitaltäckningskrav och likviditetskrav för banker och kreditinstitut vilket gör att de bättre står emot förluster, och minskar risken för nya finanskriser. Ökade krav på att ha mer kapital i buffert stärker också bankernas likviditet i oroliga tider.


I de internationella reglerna för kapitaltäckning bestäms hur stort kapital en bank behöver för att kunna bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt. Det är här man bland mycket annat slagit fast att ett institut ska ha en tillräckligt stor likviditetsbuffert för att klara av sitt nettokassautflöde i minst 30 dagar. Man måste också ha ett eget kapital som motsvarar minst 8 % av de riskvägda tillgångarna. Detta regleras i Basel II, som liksom Basel III utarbetats av Baselkommittén. Den har sitt säte i Schweiz, och tar fram internationella regelverk och rekommendationer för banker. Sittande ordförande är vår Riksbankschef; Stefan Ingves. Det är dock svårt att bedöma vilka nivåer riskvikterna ska ligga på, och kommittén tenderar alltmer att utgå från schablonmodeller istället för kreditriskmodeller.


Varje kvartal offentliggörs kapitalkrav


Varje kvartal publicerar Finansinspektionen en promemoria där de offentliggör kapitalkraven för svenska banker, där man kan se vilka som ligger bäst till. Det finns tre olika metoder för att beräkna kapitalkraven, där Basmetoden är den som generellt gäller för alla företag som inte ansökt hos Finansinspektionen om att få använda någon av de två andra metoderna; Schablonmetoden och Internmätningsmetoden. Finansinspektionen granskar och kontrollerar också de utvärderingar som kreditinstituten löpande gör på sig själva, gör riskbedömningar och annan tillsyn.